Vb net moving average function

Mudando a média em VBA Thnaks para suas respostas. Eu tenho dois interesses aqui. O primeiro é apenas uma rotina VBA (Função do Usuário) para uma Média de Movimento Simples (SMA). A segunda é uma rotina de VBA (Função do Usuário) para uma média móvel ponderada otimizada (OMA). Ao contrário do SMA, onde todos os pontos têm igual peso, tem pesos para cada ponto na média com uma ponderação linear, em certa inclinação determinada pela ponderação. O código que eu apresentava veio das planilhas de Mathcad que criei, portanto, pode exigir um pouco de massagem para criar VBA para loops. A seção de planilha de amostra tem um índice, os dados e a saída do SMA e OMA de 5 pontos. Abaixo está a amostra da planilha do Excel. Abaixo está o código que usei no Mathcad. Microsoft Excel - Book2 Obrigado por seus comentários. O que eu acho que você está mostrando é a média estática de um grupo de células. A média móvel neste caso é a média do último N número de células, descartando os últimos dados anteriores da média à medida que a média avança sobre os dados mais recentes. Então, N, apenas descreve o número de células que estão sendo calculadas como a média dos rolos de uma célula de início para o final dos dados. O link abaixo descreve em meus melhores detalhes a média móvel idealmente tendenciosa. Inicialmente, tirei as equações em notação vetorial para o Mathcad. No entanto, eu queria uma versatilidade, então eu criei os cálculos novamente usando para loops em vez de vetor (notação de soma). Os trechos de código que postei anteriormente são daquela folha de cálculo do Mathcad. Embora eu possa usar a função média, seja no Excel ou VBA. A abordagem de loop for proporciona a versatilidade para usar qualquer tipo de ponderação para uma média móvel, uma vez que a função de soma básica já está presente no loop. Faça sentido MrExcel MVP Data de entrada fev 2003 Local Bélgica 3272 Testelt Posts 17,829 Desculpe: você não pode esperar que leusemos um documento de 14 páginas e eu estimulo NÃO usar links externos: eles fazem tópicos sem valor depois de um tempo, porque o link irá morrer Um dia Blad7 Table-It versão 06 por Erik Van Geit Blad7 Tabela-It versão 06 por Erik Van Geit porque não usar pacotes estatísticos - há muitas variações de séries temporais. As estatísticas não devem ser feitas no Excel. Cada professor de estatística irá dizer isso. Da experiência pessoal - estou trabalhando em meus dados e ao somar todas as minhas probabilidades através de todas as células, eu obtenho 0,999999999999977, ao somar os assuntos é 2017265800020172658000, portanto, tecnicamente deve ser 1. Os erros de ponto flutuante são excelentes em excel, então a análise de séries temporais ARMA Deve ser feito em pacotes estatísticos - tente Minitab - Penn State University Por isso, não conseguimos rejeitar a hipótese nula de que não existe relacionamento. Eles são uma função de média móvel da biblioteca de AT aqui: Alguém sabe como usar essa biblioteca? Ou conheça um livre Alternativa de código aberto para dotnet. Penso que algumas das funções da biblioteca acima estão incluídas no visual studio 2017. Não há muita explicação em seu site sobre as funções. Uma vez que você elimina o impossível, o que resta, não importa o quão improvável, deve ser a verdade. - QuotSherlock holmesquot quotspeak suavemente e carregam um grande stickquot - theodore roosevelt. O medo leva à raiva, a ira leva ao ódio, o ódio leva ao sofrimento - Yoda. Blog - computerprofessions. co. nr Editado por The Thinker sábado, 15 de dezembro de 2017 1:05 Modificado tipo Paul Ishak MVP, Moderador quinta-feira, 07 de fevereiro de 2017 18:11 O Asker quer uma resposta. Sábado, 15 de dezembro de 2017 1:03 AM Eu quero desenvolver o cálculo da média móvel do preço das ações. Mas cálculos muito complexos foram planejados mais tarde. Meu primeiro passo para saber como calcular a média móvel de forma eficiente. Preciso saber como levar a entrada e retornar a saída de forma eficiente. Considerado data e preço de entrada. Saída consensada Data, Preço e Média Mover. Se eu tiver 500 registros e eu quero calcular a média em movimento por 5 dias, qual é a maneira eficiente em vez de ir e voltar na matriz de Data e Preço novamente, sugere qual é a melhor maneira de receber entrada (ArrayList, Table, array Etc) e retorno de saída. Nota: A MA de 5 dias será de média dos últimos 5 dias, incluindo o preço atual. Ontem MA será a média dos últimos 5 dias de ontem. Eu quero manter os dias para ser flexível em vez de 5 pode ser 9, 14, 20 etc. Quinta-feira, 10 de abril de 2008 3:21 PM Se você precisa de um cálculo simples sem o seu esforço do que você pode usar o TA-Lib. Mas se você deseja que seu cálculo seja mais eficiente do que o TA-Lib, então você pode criar seu próprio indicador técnico. TA-Lib é ótimo, mas o problema é que esta biblioteca possui apenas métodos estáticos. Isso significa que quando você precisa calcular os valores da matriz SMA com base em 500 barras de preços, você enviará toda a matriz de barras e retornará a matriz de valores SMA. Mas se você receber o novo valor 501-st, então você deve enviar novamente a matriz inteira e TA-Lib novamente calculará e retornará a matriz de valores SMA. Agora, imagine que você precisa desse indicador sobre o preço real dos alimentos e, para cada mudança de preço, você precisa de um novo valor indicador. Se você tem um indicador não é um grande problema, mas se você tiver centenas de indicadores trabalhando, pode ser um problema de desempenho. Eu estava em tal situação e começar a desenvolver indicadores em tempo real que são eficientes e fazer cálculos adicionais para a nova barra de preços ou para barras de preço alteradas apenas. Infelizmente eu nunca precisei do indicador SMA para os meus sistemas de negociação, mas eu tenho isso para EMA, WMA, AD e outros. Um desses indicadores AD é publicado no meu blog e você pode ver de lá qual é a estrutura básica da minha classe de indicadores em tempo real. Espero que você precise de pequenas mudanças para implementar o indicador SMA, porque é um dos mais simples. A lógica é simples. Para calcular SMA, tudo que você precisa é n últimos valores de preço. Assim, a instância da classe terá coleta de preços, que irá armazenar, mantenha apenas o último número de preços, conforme o SMA é definido (no seu caso 5). Então, quando você tiver um novo bar, você removerá o mais antigo e adicionará um novo e criará o cálculo. Quinta-feira, 10 de abril de 2008 16:04 Todas as respostas Há uma biblioteca chamada TA-Lib que faz tudo isso para você e é de código aberto. Tem cerca de 50 indicadores, penso. Nós usamos isso em ambiente de produção e é muito eficiente e realista. Você pode usá-lo em C, Java, C, etc. Se você precisa de um cálculo simples sem o seu esforço do que você pode usar o TA-Lib. Mas se você deseja que seu cálculo seja mais eficiente do que o TA-Lib, então você pode criar seu próprio indicador técnico. TA-Lib é ótimo, mas o problema é que esta biblioteca possui apenas métodos estáticos. Isso significa que quando você precisa calcular os valores da matriz SMA com base em 500 barras de preços, você enviará toda a matriz de barras e retornará a matriz de valores SMA. Mas se você receber o novo valor 501-st, então você deve enviar novamente a matriz inteira e TA-Lib novamente calculará e retornará a matriz de valores SMA. Agora, imagine que você precisa desse indicador sobre o preço real dos alimentos e, para cada mudança de preço, você precisa de um novo valor indicador. Se você tem um indicador não é um grande problema, mas se você tiver centenas de indicadores trabalhando, pode ser um problema de desempenho. Eu estava em tal situação e começar a desenvolver indicadores em tempo real que são eficientes e fazer cálculos adicionais para a nova barra de preços ou para barras de preço alteradas apenas. Infelizmente eu nunca precisei do indicador SMA para os meus sistemas de negociação, mas eu tenho isso para EMA, WMA, AD e outros. Um desses indicadores AD é publicado no meu blog e você pode ver de lá qual é a estrutura básica da minha classe de indicadores em tempo real. Espero que você precise de pequenas mudanças para implementar o indicador SMA, porque é um dos mais simples. A lógica é simples. Para calcular SMA, tudo que você precisa é n últimos valores de preço. Assim, a instância da classe terá coleta de preços, que irá armazenar, mantenha apenas o último número de preços, conforme o SMA é definido (no seu caso 5). Então, quando você tiver um novo bar, você removerá o mais antigo e adicionará um novo e criará o cálculo. Quinta-feira, 10 de abril de 2008 4:04 PM Eu calcularia a média móvel no banco de dados através de um procedimento armazenado ou em um cubo. Você analisou o Analysis Services, tem a capacidade de calcular as médias móveis. Quinta-feira, 10 de abril de 2008 16:05 Sim. TA-LIB é bom, mas pode não ser adequado para mim. Quando eu adiciono valor novo ou valor atualizado para o histórico de registros, farei o cálculo em uma função separada somente para essa nova cotação e armazená-la no banco de dados. Estou planejando atualizar a cotação a cada hora. Preciso fazer cerca de 25 a 30 indicadores técnicos para 2200 ações. Quinta-feira, 10 de abril de 2008 5:51 PM O tempo de execução de uma chamada TA-Lib em uma série de 10000 elementos leva cerca de 15 milissegundos (em um Intel Core Duo 2.13 Ghz). Esta é a média de todas as funções. Entre os mais rápidos, a SMA leva menos de 2,5 milissegundos. O mais lento, HTTRENDMODE, leva 450 milissegundos. Com menos elementos é mais rápido. O SMA leva aproximadamente 0,22 milissegundos para 1000 elementos de entrada. O ganho de velocidade é quase linear (a sobrecarga da execução da função é insignificante). No contexto da sua aplicação, o TA-Lib é muito pouco provável que seja seu gargalo para o desempenho da velocidade. Também, geralmente, não recomendo essa solução quotlast nquot. Leia abaixo para detalhes. Primeiro, uma correção para a afirmação de Boban. s Todas as funções no TA-Lib também podem calcular um único último valor usando um mínimo de quotlast nquot elementos. Você pode ter uma matriz de tamanho 10000, ter dados inicializados apenas para os primeiros 500 elementos, adicionar um elemento e chamar TA-Lib para calcular o SMA apenas para o novo elemento. TA-Lib irá olhar para trás não mais do que o necessário (se SMA de 5, então TA-Lib calculará um único SMA usando os últimos 5 valores). Isso é possível com o parâmetro startIdx e endIdx. Você pode especificar um intervalo a ser calculado, ou um único valor. Nesse cenário, você faria startIdx endIdx 500 para calcular o elemento 501st. Por que é tão quotlast nquot solução potencialmente perigosa para alguns Independentemente de selecionar a solução Boban. s ou TA-Lib considerar que usando um pequeno número finito de dados passados ​​não funcionará bem com a maioria das funções TA. Com a SMA, é óbvio que você só precisa de n elemento para calcular um elemento médio sobre n. Não é tão simples com EMA (e muitas outras funções TA). O algo geralmente depende do valor anterior para calcular o novo valor. A função é recursiva. Isso significa que todos os valores passados ​​influenciam os valores futuros. Se você decidir quotlimitquot seu algo para usar apenas uma pequena quantidade de valor n passado, você não obterá o mesmo resultado que alguém que calcula sobre um grande número de valores passados. A solução é um compromisso entre velocidade e precisão. Muitas vezes, eu discuto isso no contexto da TA-Lib (eu chamo isso de quitação do período na documentação e no fórum). Para simplificar, a minha recomendação geral é se você não pode fazer a diferença entre um algo com uma resposta de impulso finito (FIR) de um algo com uma resposta de impulso infinito (IIR), você será mais seguro para calcular sobre todos os dados que você possui acessível. TA-Lib especifica no código qual das suas funções possui um período instável (IIR). Editado por mforcer sexta-feira, 15 de agosto de 2008 4:25 Corto em inglês sexta-feira, 15 de agosto de 2008 4:20